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투자/내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 투자 매뉴얼 : 리밸런싱 비교(3구간 몰빵, 2구간 상승시 매수, 존버)

롤리와 포포 2021. 10. 5. 10:09

투자 매뉴얼

https://iot-lab.tistory.com/70

 

내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 책을 읽고 저자가 얘기하는 매뉴얼대로 투자를 할려고 투자 매뉴얼을 정리해봅니다. 결국 가장 좋은 선택은 미국 주식이다. 그것도 전세계 시가총액 1등 주식이다. 주가는 올라가고 ��

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공황  종료

2021년 4월 19일 까지 추가 -3%가 뜨지않아 공황 종료됨

날짜 종가 상승률
2021년 9월 20일 14,713.9 -2.19%
2021년 9월 21일 14,746.4 0.22%
2021년 9월 22일 14,896.8 1.02%
2021년 9월 23일 15,052.2 1.04%
2021년 9월 24일 15,047.7 -0.03%
2021년 9월 27일 14,970.0 -0.52%
2021년 9월 28일 14,546.7 -2.83%
2021년 9월 29일 14,512.4 -0.24%
2021년 9월 30일 14,448.6 -0.44%
2021년 10월 1일 14,566.7 0.82%

★★★마지막 -3% 시점

날짜 종가 하락율
2021년 3월 18일 13,116.17 -3.02%

공황이 끝나는 시점

  • 2021년 4월 19일

-30% 지점

  • 나스닥 6872.03p 지점에서 매수

현재 시가총액 순위

1위 : 애플

2위 : 마이크로소프트

1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임

(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식

조던의 컬럼

출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD 부자연구소

부동산 및 해외 주식 넘버1카페

cafe.daum.net

리밸런싱 비교(3구간 몰빵, 2구간 상승시 매수, 존버)

 

비교구간은 2018년 1월 1일~2021년 10월 4일 현재까지

전고점 날짜 비고 전고점 최저점 차이 수익률 7.5%몰빵 12.5%이상 하락 존버
2021년 09월 07일 헝다사태, 부채한도, 인플레 등 156.69 141.5 15.19 9.69 1 　 　
2021년 04월 19일 　 134.84 122.77 12.07 8.95 1 　 　
2021년 01월 26일 경제재개에 의한 성장주 소외 143.16 116.36 26.8 18.72 　 1 　
2020년 09월 01일 아이폰 출시 이후 하락 134.18 107.12 27.06 20.17 　 1 　
2020년 07월 20일 　 98.36 92.61 5.75 5.85 　 　 1
2020년 02월 12일 코로나 위기 81.8 56.09 25.71 31.43 　 1 　
2019년 07월 31일 　 53.26 48.33 4.93 9.26 1 　 　
2019년 05월 03일 　 52.94 43.33 9.61 18.15 　 1 　
2019년 03월 21일 　 48.77 46.7 2.07 4.24 　 　 1
2019년 02월 06일 　 43.56 42.36 1.2 2.75 　 　 1
2018년 10월 03일 연준 이자율 상향 위기 57.09 36.71 20.38 35.70 　 1 　
2018년 09월 04일 　 57.02 54.58 2.44 4.28 　 　 1
2018년 06월 06일 　 48.49 45.54 2.95 6.08 　 　 1
2018년 04월 17일 　 44.56 40.58 3.98 8.93 1 　 　
2018년 03월 12일 　 45.43 41.23 4.2 9.24 1 　 　
2018년 01월 18일 선물 오류로 인한 하락 44.81 38.79 6.02 13.43 　 1 　
　 　 　 　 　 　 5 6 5
이득 확률 　 　 　 　 16.00 31.25 37.5 31.25

표가 복잡하다.

해설을 하겠다.

 

전제 

1) 3구간 몰빵은 존버보다 약 1% 정도의 수익률을 올릴 수 있다.

2) 3구간 몰빵은 기존 룰(2구간 이상 상승시 매수일 때)보다 약 0.5% 정도 수익률을 올릴 수 있다.

3) 12.5%이상 떨어지면 존버는 물론 3구간 몰빵보다는 기존 룰(2구간 이상 상승시 매수 일 때)가 더 이득이다.

4) 12.5%가 아닌 더 많이 떨어질수록 수익률 차이는 더 크게 벌어진다.

자세한 내용은 아래의 readytofire님 글 참조.

 

리밸런싱 전략 비교(기존 vs 3구간 하락시 전량매수)
https://cafe.daum.net/jordan777/CjIN/9570

Daum 카페

cafe.daum.net

1. 리밸런싱 확률

- 1년에 리밸런싱의 경우 약 4건~5건 발생

 

2. 전략적으로 가장 유리

- 2구간 이상 상승의 기존 룰을 따랐을 때 37.5%로 가장 유리하다.

 

3. 존버와 리밸런싱 중 어느것이 유리한가?

68.75%(리밸런싱)이 존버(31.25%)보다 확률상 유리하다.

게다가 수익률로 보더라도 리밸런싱을 하는 것이 훨씬 유리하다.

존버는 리밸런싱 상황에서 버티면 한 건당 0.512%(수수료 포함) 유리하다.

따라서 3년간 4건이 발생했으니 리밸런싱보다 약 2.048%의 수익률로 유리하다.

그러나 17.5% 하락이 한번만 발생해도 존버보다 약 6.7% 유리하므로 존버는 이 때 수익률 역전이 일어난다.

게다가 코로나위기, 연준 이자율 상향 위기 등 30% 이상 떨어지는 위기를 한 번이라도 만나면 그동안 소소하게 존버해서 벌었던 수익률을 뛰어넘어 어마어마한 격차로 벌어진다.

따라서 리밸런싱을 하는 것이 존버보다 훨씬 유리하다.

 

4. 3구간 몰빵과 기존 룰중 어떤 것이 유리한가?

결론부터 얘기하면 기존 룰(37.5%)이 3구간 몰빵(31.25%)보다 유리하다.

그러나 7.5%일 때 3구간 몰빵을 하고 7.5%이상 떨어질 때는 기존룰을 택하면 가장 좋은 수익률을 거둘 수 있으나 사실상 불가능하므로 3구간 몰빵보다는 기존룰을 따르는 것이 유리하다.

왜냐하면 7.5%몰빵은 기존룰보다 한 건당 약 0.5%수익률로 유리한데 12.5%이상 떨어지는 상황이 한 번이라도 발생하면 7.5%보다는 절대수익률에서 크게 앞서기 때문이다.

 

결론 : 기존 룰을 따랐을 때가 7.5%구간 몰빵, 존버보다 훨씬 유리한 전략이다.

평소에 조금씩 손해보다가 공황 한 번 오면 그동안의 손해 한 번에 만회한다.

기존 룰을 따르자.

 

리밸런싱 수익률 비교표(2018년 1월1일 _2021년 10월 4일 현재).xlsx
0.01MB

 

JD 부자연구소

소장 조던

http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)

PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp

 

JD부자연구소 유튜브

https://www.youtube.com/channel/UCJN8yfW2p6Gd8-wZ04pGAkg

 

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